Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределённости используются различные правила и критерии, приведенные ниже. Правило максимин (критерий Ваальда). В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет. Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния внешней среды и учитывая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы. По критерию Ваальда лица, принимающие решения, выбирают стратегию, гарантирующую максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина). Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом лицо, принимающее решение (ЛПР) не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле: (а* = {аjmaxj maxi Пij}) (1) Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них. Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения. Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина, минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле: (min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)]) (2), где mini, maxj – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк. Расчёт минимакса состоит их четырёх этапов: 1. Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).
Перейти на страницу: 1 2
|